Ifølge en spådom skal Rosenkrantz slægten aldrig uddø. Det blev forudsagt slottets stamfader, rigsråd Jørgen Rosenkrantz, at hvis han rejste sit slot i sumpen , hvor det nu står, ville hans slægt bestå til evig tid.

Gennem de mere end 400 år slottet har bestået og huset mange generationer af skæbner, har det også været omgivet af sagn og gamle fortællinger om spøgerier.

Gyldenstiernes værelse, der i gamle dage var Rosenholms stateligste gæsteværelse, har sit navn fordi Gyldenstiernerne, fra nabogodset Møllerup, boede her når de overnattede på Rosenholm. Dette værelse er også mest besøgt af spøgelser.

I gamle dage lagde man uønskede gæster i dette værelse og hvis det ikke var en Gyldenstierne, rejste de altid næste dag.